上海浦东发展银行总行量化投研与量化交易融合一期项目研报改造资源采购供应商征集公告

上海浦东发展银行总行

量化投研与量化交易融合一期项目研报改造资源采购供应商征集公告

一、征集时间

2026年04月28日－2026年04月30日

二、项目需求

通过与量化交易系统的对接，量化投研体系将因子发现、回测验证、量化交易打通，实现数据-模型-策略的贯通闭环；实现因子展示跟踪、策略展示跟踪等。

服务团队资质及管理要求

1. 总体架构师（1人）

总体架构师应具有5年以上的系统架构设计经验，熟悉主流产品架构和配置，具有3年以上研报系统项目经验，并且须是至少2个以上研报系统方案的主设计者。具有数据采集、数据整合、数据分析、研报编辑、数据展示、微服务等方面的丰富经验，

2. 程序开发人员（多名）

程序开发人员应具有3年研报系统的程序设计开发经验，投研数据分析经验，至少参与过1个研报系统相关项目的分析、设计与开发。

项目管理

受邀公司应向我行提交项目管理方案，方案至少包括项目组织机构、人员安排、计划控制、质量管理及风险管理、各阶段应达到的目标、检验达到目标的标准，及其应交付文档。方案必须符合本项目招竞争性磋商文件的要求，并具有可操作性。

1. 受邀公司需提供以上参与本项目的人员名单和简历，提供这些成员具有的资质证书复印件，列出项目组织结构中每个成员在项目中的参与阶段、参与时间（人月）和从事的工作内容，并体现在报价中。

2. 受邀公司需书面承诺：

(1) 未经我行同意，上述项目组织结构中的每个成员在项目实施过程中不得变动；

(2) 在实施过程中，对征得我行同意的人员调换，受邀公司应在30个工作日内提供同资质人员并经我行确认后入场；

(3) 在实施过程中，对于不符合我行技术或业务要求的受邀公司项目组成员，在浦发银行提出书面通知后，受邀公司应在15个工作日内提供满足要求的同资质人员并经我行确认后入场；

(4) 受邀公司的竞争性磋商文件准备和讲标必须指定由后续本项目实施过程中全程现场工作的人员负责。

3. 项目沟通管理：建立与各项目关联方的良好沟通，包括需求沟通，需求确认、需求及设计评审沟通、问题提出和跟进，会议记录，文档管控等。

4. 项目跟踪和汇报

(1) 根据项目计划衡量、跟踪和评估项目的进展；

(2) 协助我行协调组织项目各相关部分，包括参与项目的第三方资源；

(3) 与我行项目经理一起解决项目计划出现的例外情况；

(4) 审查项目的任务进展、日程安排和资源调配，并根据情况做出适当的改变；

(5) 与我行项目小组一起召开周例会，以检查项目进展状况，每周提交项目周报并且对我行进行汇报；

(6) 在例行项目状况检查会议上，与我行的项目经理一起共同审查项目进展状况；

(7) 实施项目变更控制程序；

(8) 审查并分析项目变更需求；

(9) 定期提交项目交付品的质量报告，定期提交项目风险报告。

5. 提供完整的项目计划、周报、月报等文档

(1) 要提出不同阶段的进度计划安排以及项目变更时期的进度安排。

6. 符合我行项目管理的统一要求，并配合完成项目管理办公室要求的相关任务。项目日常工作管理符合我行各项项目管理条例。

7. 开发测试管理

8. 所有交付文档须遵循我行文档规范。

9. 开发测试管理，原则上开发工具、测试工具、版本管理及程序发布工具使用我行现有的工具，如果推荐第三方产品，请列明产品信息，如版本、软硬件环境要求。

业务要求

2.1.3.1 因子挖掘

（一）因子挖掘

聚焦于中低频、另类和非结构化数据，持续进行投研因子挖掘，发掘对业务有价值的因子。实现投研因子库与版本管理，目标统一管理智能投研因子及其元数据（定义、参数、数据源等），支持版本追踪与复用。

（二）因子跟踪

进行投研因子、模型模拟的跟踪监控。

2. 1.3.2 智能交易对接

投研挖掘出的投资信号与量化交易系统对接，实现从因子、模型、策略到交易的闭环链路，提升投研服务于交易的能力。

2. 1.3.3 机构行为因子分析

完成一级市场机构行为分析，用于一级投资决策和一二级利差交易策略。

机构行为模式看板：可以先做一个能拉数据的看板出来，方便交易员看某时间段某类机构某种债券的买卖情况。

2. 1.3.4 流动性因子分析

流动性指标因子挖掘，用于建立新的流动性监测框架。

2. 1.3.5 可投资产全景洞察

***平台***平台（万花筒功能），围绕可投资标的资产，对各类非结构化信息进行整合。例如：对政策报告、新闻财经、公众号等数据，由大模型加工输出不同数据源的观点；统一指标化对某主题讨论的热度；通过算法识别哪些信息是有价值的，例如转发量大，关注多等。最好形成抽象化的结果，业务根据抽象化结果决定后续的使用及展现形式。

2. 1.3.6 其他

一、 组合收益风险分析

二、 在原有系统功能的基础上，完善银行账户投资组合收益和利率风险分析（具体要求如下）

三、元数据的贯标及更新。

2. 1.3.7 系统链路追踪

投研系统使用的链路追踪，包括使用次数、埋点、链路追踪等功能。

2. 1.3.8 现有策略工程化

将目前多资产策略进行工程化改造，部署在智能投研系统中供业务人员持续跟踪，只有被授权的人才能看到数据和结果，具体页面需求可以参考外资行功能页面

波动率因子

导入每日各类主流资产波动率，构建多资产波动率因子，计算历史波动率分位数、部分主流资产历史波动率波动率与现货市场、期货市场的相关性矩阵。

2.1.4 技术要求

以下要求均为技术要求，并在方案中体现。受邀公司可在此基础上提供更高标准的服务。

2.1.4.1 架构要求

系统架构必须基于SOA架构，应具有统一设计、开放性、高性能、参数化、模块化、易维护、可扩展性等特点。

1. 符合我行IT架构规范，使用开放式的设计，***平台之上进行部署；具有良好的可扩展性，适应未来业务的发展。需要定制的功能可通过客户化在要求的时间内定制开发实现。

2. 受邀公司在方案中应参照目前我行业务规模情况，并考虑支持后续业务发展要求，向我行推荐软硬件具体配置方案、版本。请给出硬件拓扑图，及每个节点的硬件建议方案及外设方案。

3. 制定合理的错误处理机制以及故障监控机制、故障解决机制，保证系统运行的连续性。

4. 页面需要支持信创浏览器

2.1.4.2 运行要求

在我行IT环境下，提供可靠、安全稳定的 7X24 服务，并需符合浦发银行统一的运维规范要求。在出错的情况下，可快速的定位、排除故障。

2.1.4.3 性能要求

性能须支持但不限于如下要求：

1. 页面加载时间最高不超过8秒，全部页面的平均加载应该在5秒内实现。

2. 支持最多100个用户的并发访问。

3. 对于后台数据加载建立良好的缓存等冷热加载机制，单项数据的读取时间不超过1秒（这里不包括后台模型计算时间）。。

2.1.4.4 扩展性要求

设计要支持横向扩展。当业务量增长时，可以通过横向扩展硬件资源增加系统的处理能力，包括应用服务器、数据库服务器。

2.1.4.5二次开发要求

***平台须提供良好的组件封装，提供对外接口，支持二次开发。

2.1.4.6 系统监控要求

系统需提供对应用服务的运行状态、健康情况的监控，也可以接入浦发银行统一应用监控系统，并配合接入工作。其中监控服务不能影响系统的正常对外服务。

2.1.4.7 网络和安全

遵循我行的安全规范，***网络拓扑架构、通信方式、内部权限管理、交易加密（如有）及安全审计管理。

系统应具备统一完善的安全管理机制，提供安全的身份认证机制和完善的加密机制，确保信息不被他人窃取；同时有严格的权限控制机制，对应用系统、用户等进行相应的服务授权管理，并提供认证、数据加解密等安全控制手段。

服务供应安排

2.3项目后续工作时间安排

项目整体实施计划完成时间从合同签署之日起T+10个月完成，受邀公司应以上述时间点为目标，制定项目总体实施计划。

项目的总体实施计划应包括但不限于如下内容：

1. 每个阶段中任务的人力资源、其他资源要求，时间安排，计划需详细周全；

2. 应包含项目启动至系统投产上线及服务流程建设完成之间的所有工作项；

3. 制定知识转移和培训计划。

2.4公司服务期限:

按照项目实施计划及磋商文件的相关要求。

2.5 其他要求

2.5.1服务要求

2.5.1.1安装、配置和调试

受邀公司必须提供系统现场的安装、配置和联调等服务，包括生产环境、开发测试、集成测试环境、压力测试环境等，并根据浦发银行的要求进行现场调优工作。

2.5.1.2试运营

应用系统在全部功能及场景上线后需经过三个月试运行期，所有指标和功能达到要求、满足用户正常使用需求时，方可进行最终验收。在试运行期间，要求受邀公司指定有相关经验的工程师全程跟踪和协助，并根据当前系统的运行情况和用户要求优化系统。如果发现系统出现功能、性能问题，受邀公司配合浦发银行解决问题。待系统全部达到要求时，浦发银行最终验收，试运行期结束。

四、售后服务要求

2.5.1.3维护服务

项目实施完成，从最终验收之日起提供一年免费现场维护服务，免费维护服务包括但不限于：现场工程师进行日常维护；产品和应用导致的问题修复；提供产品升级服务；健康巡检等。受邀公司必须本地拥有支持团队，以确保维护服务能够得到有效落实。

受邀公司须提供7X24的服务，在突发情况发生时能在4小时内到达现场，提供对突发事件的应对机制，并能够在我行指定的重要日期（如年终决算、重点保障）提供现场保障。

三、供应商基本资质要求

1.供应商通用资质要求

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；

3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

4）具有响应相关采购品目应具备的资质条件、经营范围等；

5）近3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近3年无行贿犯罪记录。

2.本项目供应商特定资质要求

1）2023年1月1日起至今（以合同/框架协议项下有效期内订单签订日期为准），在银行业总行（含银行科技子公司）或证券公司总部，有类似本项目成功项目案例或框架入围案例（例如：投研、研报、投资与交易等关键字）。

四、供应商报名提交资料

1.基本信息请在注册我行供应商门户时提供（***网站注册成功，则报名环节无需再次提供）

注册材料	境内企业	境内机构	境外主体
营业执照	营业执照	事业单位法人证/律所职业资格证/其他机构登记证明	商业登记证明
承诺声明及授权书（含廉洁自律承诺函）	√	√	√
供应商声明	√	√	√
法人身份证/护照	√	√	√
企业介绍	√	√
上年度财报（因有特殊情况，如非上市公司没有强制审计、成立不满1年或其他原因等，可情况说明代替）	√	√	同等证明材料
税收及社保缴纳记录（近6个月任一期）	√	√	同等证明材料
资质材料（注册环节非必传）	√	√	√
案例材料（注册环节非必传）	√	√	√

注：此表材料对应供应商通用资质要求。

2.报名提交材料。（需加盖公司公章）

1）本项目供应商特定资质要求所需提交的证明材料，案例提供项目合同复印件，或提供框架协议+有效订单（基本信息无需重复提交）。

五、报名资料提交方式

相关材料通过我行采购供应商门户-供应商征集板块对应项目征集公告报名提交。

门户主页访问地址：https://****.com.cn

六、声明

1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作，且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；

2.供应商须对提供的所有信息的真实性负责；

3.在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等；

4.采购人保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利；

5.本次公开征集不收取供应商任何费用。

七、联系人及联系方式

联系人：徐老师

电话：021-****8016

邮箱： xu****@****.****.cn

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二六年四月二十八日